library.if.ua

Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

8.3. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках

Для здійснення валютних операцій у комерційних банках створюються підрозділи — дилінгові центри, які оснащені спеціальною технікою з метою швидкого укладення угод (в реальному часі) — телефонами, інформаційною та дилінговою апаратурою відомих фірм Рейтер, Телерейт, Блумберг, комп’ютерами, факсами тощо. Спеціалісти, які працюють у таких центрах, називаються валютними дилерами.

Найбільшу перевагу при укладенні угод валютні дилери віддають програмному забезпеченню агентства Рейтерс (REUTERS). Це пов’язано з тим, що інформаційне та дилінгове обладнання Рейтер-2000, яке ґрунтується на базі сучасних персональних комп’ютерів, об’єднаних у глобальну світову мережу користувачів, є сьогодні найбільш надійним засобом укладення угод. Агентство Рейтер оснащує робоче місце дилера комп’ютером з двома моніторами і загальною клавіатурою, принтером і комп’ютерною мишкою.

Програмне забезпечення агентства Рейтер має кілька продуктів, які користуються великою популярністю. Перший продукт — це Рейтер Гроші 2000 (Reuter Money 2000). На базі програмного забезпечення Windows він надає інформацію 5000 передплатників з 3000 установ у 85 країнах світу в режимі «реального часу» про курси 125 валют світу, відсоткові ставки, форвардні пункти, ціни ф’ючерсних та опціонних контрактів, основні новини економічного та політичного життя в окремих країнах. Продукт Рейтер-2000 дає змогу будувати різні графіки і проводити технічний аналіз.

Дилери самостійно розміщують необхідну їм для постійного моніторингу інформацію в спеціальних «вікнах» комп’ютерної програми, які відкриває для них агентство Рейтерс. Інформація надходить по каналах агентства з двох джерел:

Від контриб’ютерів (вкладників) системи, які мають право вводити свою інформацію на спеціальні сторінки. Наприклад, інформація про котирування валютних курсів щосекунди змінюється завдяки введенню банками своїх значень курсів. Постійна зміна котирування банками-контриб’юторами дає уявлення про рух валютних курсів і слугує основою побудови графіків при технічному аналізі. Подібним чином заноситься інформація про зміну відсоткових ставок, форвардних пунктів, цін на золото, метали тощо.

У спеціальному «вікні» агентства, яке має код UAH= можна побачити котирування гривні відносно долара, які вводять комерційні банки, що мають обладнання агентства Рейтер. Вартість програмного продукту Рейтер-2000 досить висока, тому з 169 українських банків системою Рейтер у 2000 р. користувався лише 61 банк.

Від кореспондентів агентства, які готують інформацію про події економічного, політичного життя у вигляді маленьких повідомлень, які з’являються на екрані в хронологічній послідовності під короткими заголовками.

Зміст будь-якої виведеної у «вікно» інформації може бути роздрукований на спеціальному принтері.

Іншим продуктом агентства є Рейтер Дилінг 2000 (Reuter Dealing 2000), який дає змогу укладати угоди і вести переговори в режимі двостороннього телексного зв’язку з 3800 банками і компаніями в 84 країнах. Кожний банк-передплатник дилінгової системи має один або кілька чотирилітерні коди, які дають змогу з’єднатися з ним з будь-якого дилінгового місця другого банку протягом однієї-двох секунд, наприклад:

MRYJ — Банк Мрія, Київ;

KING — ING Barings, Голландія;

VABN — Ва-Банк, Київ.

Дилінгова апаратура для користувачів кодом установлюється на виділену телефонну лінію. Залежно від розміру банку він може мати від одного до кількох дилінгових кодів, кожний з яких належить до відповідної спеціалізації дилерів: окремі коди для конверсійних операцій, депозитних, кредитних тощо.

Користувач системи Рейтер Дилінг 2000 зі своєї робочої станції може зв’язатися з іншими дилерами, які підключені до цієї системи. Переговори з іншими трейдерами відображуються на екранах комп’ютерів. Робоча станція Дилінг 2000 дає змогу отримувати доступ до новин та інформації агентства Рейтер, а також користуватися іншими можливостями інтелектуального терміналу. До них відносять:

меню підказки: під час діалогу система Дилінг 2000 відображує на екрані список, з якого можна вибирати слова або фрази. Щоб вибрати необхідну фразу, достатньо натиснути лише на одну клавішу;

автоматичне форматування тексту системи автоматично відбирає всю необхідну інформацію і створює тікет, який використовується для укладення угоди;

можливості редагування: перед надрукуванням або відправленням тікету в бек-офісі (back-office) можна в інтерактивному режимі доповнювати туди будь-яку інформацію;

перегляд переговорів: усі деталі переговорів записуються. У разі необхідності є можливість переглянути записи, які упорядковані за валютою, типом угоди або контрагентами;

багатоадресні переговори: система дає можливість одночасно звертатися відразу до чотирьох абонентів;

знімок угоди: за допомогою системи Дилінг 2000 користувач має можливість отримати інформацію про деталі усіх угод, які укладені по телефону, телексу або при посередництві брокера.

Сьогодні багато українських банків підписалося на новий програмний продукт — Рейтер Дилінг 3000, який являє собою нове покоління торговельних систем Рейтер і вміщує всі достоїнства Дилінгу 2000 з розширеними новими функціональними можливостями. До них належать:

збільшення торговельних переговорів до 26, які одночасно можна проводити з однієї робочої станції;

отримання прямо на торговельну станцію Дилінг 3000 директ (Dealing 3000 Direct) інформації і новин грошового ринку (Money 2000 & News).

можливість працювати у середовищі Віндоус НТ (Windows NT) з використанням Екселя (Excel) для розрахунків цін, використовуючи оперативну інформацію про зміни цін з програми Money 2000;

внесення котирувань і цін у мережу Рейтер прямо з торговельного місця.

Новий екран Дилінг 3000 також має низку нових функціональних можливостей, що дає змогу працювати з більшою кількістю завдань, більш ефективно використовувати екран і не пропустити важливої інформації. Крім цього, він має ще такі переваги:

гнучкий інтерфейс допомагає налагоджувати вікна екрана так, як це найбільш зручно користувачеві;

дилер може зняти розділ «Огляд» (Review) або вибрати екран без узагальнюючого поля попереднього тікету, щоб залишити більше місця для інших вікон;

можливість зміни кольорів і розміру шрифтів дає змогу виділити найбільш значущі поля на екрані і сконцентрувати увагу на важливих моментах;

користувач дістає можливість працювати з двома незалежними екранами і за допомогою табуляції швидко може переключатися з одного екрана на інший.

У найближчій перспективі Дилінг 3000 зможе співпрацювати з внутрішнім корпоративним Інтернетом через підключення до нього прямо з робочого місця користувача. Цей програмний продукт має всі коди Дилінгу 2000 і це дає змогу швидко навчитись з ним працювати.

Іншою інформаційною системою, яка конкурує з Рейтером, є служба агентства «Доу Джонс Телерейт» (Dow Jones Telerate). Вона також надає економічну інформацію про міжнародні ринки, а саме: котирування валют, відсоткові ставки, форвардні пункти, ціни валютних ф’ючерсів тощо.

Найбільший інтерес для дилерів, які проводять арбітражні операції, становить послуга Доу Джонс Телетрак (Teletrack). Вона дає змогу будувати графіки і проводити доволі глибокий технічний аналіз.

Високим попитом на ринку інформаційних послуг користується система агентства «Блумберг» (Bloomberg). Вона пропонує користувачам цілий комплекс інформаційних послуг, який включає економічні та політичні новини, дані про валютні курси, відсоткові ставки, строкові інструменти тощо, а також достатньо потужний аналітичний апарат. Технічно «Блумберг» складається з двох моніторів, а також оригінальної клавіатури, в яку вмонтовано динамік.

Обладнання системи «Блумберг» дає змогу дилерам не тільки відстежувати поточний стан валютних ринків, а й аналізувати складні тенденції, створювати інвестиційні портфелі з підрахуванням дохідності, будувати графіки та проводити їх аналіз. Крім цього, на екрані терміналу «Блумберг» дилер може вивести телевізійні програми фінансових новин.