library.if.ua

Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

В економіці і підприємництві здійснювати вибір, приймати рішення доводиться в умовах невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику.

Українське слово «ризик» походить, мабуть, від іспанського чи португальського слова, що в перекладі, відповідно, означає «скеля» або «стрімка скеля». Мореплавці під цим словом розуміли небезпеку, яка могла загрожувати їх кораблям. У словнику Вебстера «ризик» визначається як небезпека, можливість збитків, шкоди. Отже, тут ризик — це можливість настання небажаної події.

У наш час ризик розуміють не лише як можливість настання збитків, а й як можливість відхилення від цілей, від бажаних, очікуваних результатів, задля досягнення котрих, власне, і приймається рішення. Ризик — це також відсутність позитивних результатів або невикористані можливості.

Наголосимо, що ризик існує тоді, коли наявні можливості активного оцінювання, управління, прийняття рішень. Коли відсутні альтернативи рішень (планів, проектів, стратегій), то відсутній і ризик. Джерело ризику — це чинники (явища, предмети, процеси), які спричиняють невизначеність і конфліктність.

Невизначеність — це фундаментальна характеристика забезпеченості процесу прийняття рішень необхідною інформацією чи, у більш загальному трактуванні, знаннями щодо проблемної ситуації. Невизначеність пов’язується з ефективністю економічної діяльності.

В економічній діяльності та підприємництві нерідко виникають негаразди як по горизонталі, так і по вертикалі управління, суперечності та конфлікти в трудових колективах, напружені стосунки між організаціями, установами та інституціями, існує й множинність цілей, багатокритеріальність, конкуренція. Усе це призводить до невизначеності та конфліктності.

Практика ХХ ст. підтвердила, зокрема, що мотивування діяльності є полісистемним, що жодну мету не можна абсолютизувати. Діяльність, зокрема економічна, у наш час є багатокритеріальною та багатопараметричною. У ній зростає значення чинника особистого вибору та особистої відповідальності з урахуванням необхідності дотримання норм моралі та етики, чинного законодавства.

На нашу думку, доцільно дати таке визначення ризику щодо економічних процесів, об’єктів (проектів).

Ризик — це економічна категорія в діяльності суб’єктів господарювання, пов’язана з подоланням невизначеності, конфліктності оцінювання, управління, неминучого вибору. Він має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. Оцінка ризику є багатомірною величиною, що характеризує можливі відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, можливої невдачі (збитків) з урахуванням впливу контрольованих (керованих) і неконтрольованих (некерованих) чинників, прямих і зворотних зв’язків.

Наведене визначення ризику, який є характерним феноменом ринкової економіки, ґрунтується на системному підході до цієї економічної категорії, вказує на необхідність ретельного аналізу впливу на об’єкти (процеси) оцінювання та керування множини внутрішніх і зовнішніх чинників, надсистеми, а також урахування ставлення до ризику суб’єктів господарювання (суб’єктів ризику).

Починаючи з 60-х років ХХ ст. розвинулися такі напрями науки, як стохастичне програмування, теорія керованих випадкових процесів, нечітких множин, теорія гри, теорія статистичних рішень тощо, котрі з системних позицій об’єднали класичні ймовірні методи з методами і моделями оптимізації складних систем, до яких належить економіка. Досягнуті результати дали змогу приступити до глибокого вивчення проблем економічної (господарської) діяльності з урахуванням ризику і розбудови теорії керування економічною стійкістю, надійністю, маневреністю.

Наголосимо, що математична формалізація означає, що опрацьовані певні правила дій, концептуальні положення, адекватні цілям дослідження та прийнятій системі гіпотез, що існує глибинний зв’язок між математичним інструментарієм, предметом дослідження та досліджуваним об’єктом.

Задачами аналізу та прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику займається, зокрема, спеціальний розділ математики, який називається «Теорія гри і статистичних рішень». В останні роки методи теорії гри у все більшій мірі проникають в економіку та підприємництво, в управлінську практику. Можливо, що теорія гри, поряд з теорією трансакційних витрат, сприйматиметься як найбільш обгрунтований елемент теорії організації.

Гра — це спрощена, формалізована модель реальної ситуації, що виникає в економіці та підприємництві в умовах невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику.

Грою називається будь-яка взаємодія гравців (учасників деякої системи), у котрій корисність (виграш, значення цільової функції тощо) кожного гравця залежить як від його власних дій (стратегії), так і від дій інших гравців.

Згідно з гіпотезою раціонального поводження кожен із гравців прагне обранням стратегії максимізувати свою цільову функцію. Зрозуміло, що у випадку кількох гравців індивідуально-раціональна стратегія залежить від стратегій інших гравців. Набір таких раціональних стратегій називається розв’язком гри (рівновагою).

За визначенням Олени Вентцель, теорія гри є математичною теорією конфліктних ситуацій. Її мета — вироблення рекомендацій щодо розумної поведінки учасників конфлікту [16]. За визначенням М.М.Воробйова, теорія гри — це теорія математичних моделей прийняття рішень в умовах невизначеності, коли суб’єкт, який приймає рішення («гравець»), має у своєму розпорядженні інформацію лише про множину можливих ситуацій, в одній з яких він насправді знаходиться, про множину рішень («стратегій»), які він може приймати, та про кількісну міру того «виграшу», який він міг би отримати, обравши у даній ситуації дану стратегію.

Щоб описати гру, необхідно спочатку виявити її учасників. Цю умову не важко здійснити, коли йдеться про звичайні ігри типу шахів, волейболу тощо. Дещо важче це виконати, коли йдеться про «соціально-економічні» чи «ринкові» ігри. Тут не завжди легко розпізнати усіх гравців, тобто діючих чи потенційних конкурентів, або замасковані риторикою справжні інтереси, що, на жаль, наш народ відчув на власному гіркому досвіді завдяки «слугам народу». Практика показує, що не обов’язково проводити ідентифікацію всіх гравців, необхідно відшукати найбільш важливих (суттєвих).

Ігри охоплюють, як правило, кілька періодів, протягом яких гравці здійснюють послідовні чи одночасні дії. Ці дії позначаються терміном «хід». Дії можуть бути пов’язані з цінами, обсягами продажів, витратами на наукові дослідження, освіту тощо. Періоди, протягом яких гравці здійснюють свої ходи, називаються етапами гри. Обрані на кожному етапі ходи визначають «платежі» (виграш чи збитки) кожного з гравців, які можуть мати вираз у матеріальних цінностях чи грошах (переважно — дисконтований прибуток), чи в корисності, рейтингових оцінках тощо.

Ще одним з основних понять теорії гри є стратегія гравця. Під нею розуміють можливі (допустимі) дії, що дають змогу гравцеві на кожному етапі гри здійснювати вибір варіанта з певної множини альтернативних варіантів (ходів), котрий вбачається йому «кращою відповіддю» на дії інших гравців. Важлива також форма представлення гри. Як правило, виокремлюють нормальну (матричну) форму, вживається й розгорнута форма, яка подається у вигляді дерева рішень.

Наголосимо, що теорія гри — досить складна галузь знань. У разі звернення до неї необхідно застосовувати системний аналіз, знати межі використання її. Надто спрощені міркування викликають відповідну загрозу помилки.

Деяким з основних питань щодо врахування, оцінювання ризику при прийнятті рішень в умовах конфлікту та невизначеності, аналізу та моделювання ризику, управління ним на підґрунті теорії гри та статистичних рішень, власне, й присвячено цей навчальний посібник.
← prev content next →