Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

Під інформаційною ситуацією (ІС) розуміють певний ступінь градації невизначеності щодо перебування економічного середовища в одному зі своїх можливих станів у момент прийняття суб’єктом керування (гравцем) рішення.

Класифікатор інформаційних ситуацій, що характеризують поведінку економічного середовища під час “вибору” свого стану в процесі прийняття рішення (він може бути деталізованим і розширеним), можна побудувати таким чином:

I1 — перша ІС — характеризується (згідно з висунутими гіпотезами) заданим апріорним розподілом імовірності щодо станів економічного середовища, тобто вважається, що відомі компоненти вектора Q = (q1;...qn), де qj — ймовірність реалізації j-го стану (j = 1,...n). З точки зору теорії ймовірності тут мають виконуватися такі умови:

де: вектор а символ Q e — скалярний добуток векторів Q та е, що, згідно з визначенням, є сумою добутків відповідних компонент цих векторів:

I2 — друга ІС — характеризується заданим розподілом апріорних імовірностей різних станів економічного середовища, з точністю до невідомих параметрів, які характеризують цей закон розподілу, тобто значення ймовірностей qj сценаріїв однозначно визначаються відповідними параметрами.

I3 — третя ІС — характеризується деякою сукупністю обмежень щодо ймовірностей qj (j = 1,...n) станів економічного середовища.

I4 — четверта ІС — характеризується, з одного боку, невідомим розподілом апріорних імовірностей різних станів економічного середовища за умови, що невідомі ймовірності qj (j = 1,...n) сценаріїв задовольняють співвідношення, а з іншого— відсутністю активної протидії економічного середовища цілям суб’єкта управління;

I5 — п’ята ІС — характеризується абсолютно протилежними інтересами СПР та економічного середовища (або несхильністю суб’єкта прийняття рішень до ризику, прагненням уникнути ризику), тобто має місце конфлікт між ними. При цьому економічне середовище є активним і являє собою зловмисного противника гравця. У даному випадку статистична гра стає за своєю суттю парною матричною грою з нульовою сумою (грою двох учасників з антагоністичними інтересами);

I6 — шоста ІС — характеризується як проміжна між I1 та I5 у разі вибору економічним середовищем своїх станів, коли, одночасно з наявністю деякої інформації щодо розподілу Q апріорних імовірностей qj (j = 1,...n), економічне середовище не пасивне. При цьому існуючі протиріччя між інтересами СПР та економічним середовищем не обов’язково носять повністю антагоністичний характер;

I7 — сьома ІС — характеризується нечіткою (розпливчастою) множиною станів економічного середовища.

Слід звернути увагу на те, що в дійсності множину всіх можливих станів економічного середовища практично неможливо побудувати, а тому першу рівність необхідно було би замінити нерівністю:

Але наявність наведеної умови (нерівності) пов’язана з певним ускладненням використання апарату теорії ігор.

Вищеокреслені типи інформаційних ситуацій є глобальними характеристиками рівнів невизначеності та ступеня ризику щодо вибору економічним середовищем своїх станів. Зауважимо також, що кожній інформаційній ситуації відповідає свій набір критеріїв прийняття рішення.

Під критерієм прийняття рішення розуміють певний показник економічної ефективності та алгоритм, який дає змогу з множини рішень S = (s1;...;sm), для фіксованого функціонала оцінювання F, у полі конкретної інформаційної ситуації вибрати єдине оптимальне рішення sko → S (чи множину оптимальних рішень S* → S , якщо їх декілька) відповідно до цього економічного показника.

У випадку існування множини S* → S елементи, що її складають, називаються еквівалентними рішеннями згідно з вибраним критерієм оптимальності. Пошук оптимальних рішень часто пов’язаний з використанням багатокритеріальних і багатоцільових методів і моделей.