library.if.ua

Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

1.4. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику

Вибір того чи іншого економічного показника (функціонала оцінювання) залежить від цілей і задач управління та планування. В низці праць [12, 20, 22, 32, 34, 36, 39, 40, 47, 59, 64, 104] детально характеризується категорія функціонала оцінювання. Однією з найважливіших характеристик функціонала оцінювання є його інгредієнт.

Уважається, що економічний показник (чи його характеристика) має позитивний інгредієнт, якщо під час прийняття рішення суб’єкт керування орієнтується на його максимальне значення. Формально факт прийняття рішення на основі аналізу функціонала оцінювання F, що має позитивний інгредієнт, відображає рівність: F = F+.

Якщо під час прийняття рішення суб’єкт керування орієнтується на мінімальне значення економічного показника, то вважається, що цей показник має негативний інгредієнт. У такому разі щодо функціонала оцінювання пишуть, що F = F-.

Визначення функціонала оцінювання (платіжної матриці) у формі F = F+, як правило, використовують для оптимізації таких категорій, як виграш, корисність, ефективність, прибуток, надійність, імовірність удачі (ймовірність досягнення поставленої цілі) тощо. У формі F = F- платіжна матриця використовується для оптимізації таких категорій: програш, витрати, збитки, ризик, імовірність невдачі тощо.

Функція ризику визначається як лінійне перетворення елементів функціонала оцінювання F = (fkj: k = 1,...,m, j = 1,...,n) до відносних одиниць вимірювання. Елементи отриманої в результаті перетвореної матриці ризику Z = (zkj: k = 1,...,m, j = 1,...,n) знаходять за однієї з двох формул:



Очевидно також, що величина елемента z-kj вказує на збитки (невикористані можливості), яких може зазнати СПР у випадку вибору ним стратегії sk в умовах стану економічного середовища Өj, порівняно з результатом, який отримав би СПР у разі вибору найвигіднішої для нього стратегії в умовах цього ж стану Өj. Тобто матриця ризику показує, наскільки вигідно реалізуються вибраною чистою стратегією існуючі можливості досягнення успіху за наявності ризику. А тому матрицю ризику називають також матрицею невикористаних можливостей.