library.if.ua

Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.4.4. Оцінка ступеня ризику як міра мінливості результату

В абсолютному вираженні найчастіше в якості величини ступеня ризику використовується міра розсіювання значень економічного показника відносно центра групування (цих значень). Для знаходження цієї міри широко використовуються такі оцінки ВВ, як дисперсія та середньоквадратичне відхилення [6, 7, 10, 22, 34, 36, 51, 89, 106, 111].

Дисперсія (варіація) ВВ  характеризує міру розсіювання цієї випадкової величини відносно її математичного сподівання (сподіваного значення). Вона обчислюється за формулою:



Чим більшими будуть значення D()чи σ(), тим більшою є міра розсіювання значень ВВ  відносно M()і тим ризикованим є проект (рішення, стратегія), економічний ефект якого описується цією ВВ. Отже, ступінь ризику, пов’язаного з певним проектом, W = D()або W = σ().

Підхід до оцінки ступеня ризику, що спирається на дисперсію чи середньоквадратичне відхилення, вважається класичним. Зауважимо також, що він використовується у випадках, коли ВВ  має як позитивний, так і негативний інгредієнт ( = ±).

За наявності статистичної інформації оцінку дисперсії можна здійснити згідно з формулою: