library.if.ua

Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.5.4. Урахування асиметрії розподілу економічних показників

Як показують досвід і теоретичні дослідження, більшість економічних показників, на основі яких приймаються рішення, є випадковими величинами, що мають асиметричний розподіл.

Коефіцієнт асиметрії ВВ  обчислюється за формулою:



Якщо As(Ω) = 0, то Mo(Ω) = M(Ω) і графік функції f (ω) ― щільності розподілу ймовірності значень ВВ  ― є симетричним відносно прямої ω = M(Ω). Якщо As(Ω) > 0, то Mo(Ω) ≠ M(Ω) і графік функції f (ω) є асиметричним, причому його «довга частина» («хвіст») розміщена праворуч від Mo(Ω) (тобто має правосторонній скіс). Аналогічно, за As(Ω) < 0 функція щільності має лівосторонній скіс («хвіст» розподілу виступає ліворуч).

У ситуації, коли As(Ω) суттєво різниться від нуля (|As(Ω)| ≥ δ > 0, використання в якості міри ризику такого показника, як середньоквадратичне відхилення, у певному сенсі є некоректним. Показник σ(Ω) в явному вигляді не враховує факт асиметрії розподілу ймовірності, а саме те, що концентрація значень ВВ  праворуч і ліворуч відносно M(Ω) є різною.

Якщо  = ±, то в якості міри ризику можна використовувати величину: