library.if.ua

Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.6. Розв’язання статистичної гри у змішаних стратегіях

Як уже зазначалося, розв’язок статистичної гри можна шукати у вигляді змішаної стратегії за надання їй адекватної економічної інтерпретації.

Уточнюючи дане в розділі 1 визначення, змішаною стратегією sp СПР називатимемо стратегію, котрій відповідає вектор оцінювання F(sp), що є лінійною комбінацією векторів оцінювання, які, в свою чергу, відповідають чистим стратегіям СПР:



Величина pk (k = 1,…, m) може трактуватися, наприклад, як імовірність використання k-ї чистої стратегії sk СПР, якщо мова йде про планування на шерег періодів, тобто про прийняття низки аналогічних рішень, рознесених у часі. Однак при цьому кожне наступне рішення має враховувати реальну ситуацію, що склалася на момент його прийняття.

За планування на певний проміжок часу величина pk (k = 1,…, m) може інтерпретуватись як імовірність використання СПР чистої стратегії sk, якщо мова йде про управління декількома однорідними об’єктами, відносно кожного з яких приймається одна (чиста) стратегія з множини S = (s1;…; sm).

І нарешті, компоненти pk (k = 1,…, m) змішаної стратегії sp СПР можуть інтерпретуватись як відносні частки, що відповідають розподілу капіталу між різними активами при створенні портфеля (раніше, у розділі 1, ми позначали їх через xk k = 1,…, m).