Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

Принцип послідовної оптимізації може дати непогані результати в разі використання квазіоптимального підходу. Відповідно до цього підходу на кожному етапі послідовної оптимізації здійснюється квазіоптимізація, тобто пошук не єдиного точного оптимуму згідно з локальним критерієм якості (єдиної стратегії), а деякої підмножини стратегій, що є «близькими» до оптимальної (тобто розширення множини оптимальних стратегій). При цьому рівень допустимого відхилення від точного оптимуму задається з урахуванням важливості критеріїв, точності постановки задачі, а також з урахуванням деяких практичних міркувань.

Реалізацію принципу послідовної поступки опишемо у вигляді шестикрокового алгоритму за умови, що Е = Е+.

Такий спосіб визначення компромісної (оптимальної) стратегії зручний тим, що згідно з ним легко встановити, за рахунок якої «поступки» в одному локальному критерії отримується «виграш» у другому. Свобода у виборі стратегії, що досягається за рахунок навіть незначних «поступок», може виявитися суттєвою, оскільки в околі оптимуму найчастіше ефективність рішень (стратегій) змінюється незначно.