Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.7.5. Компроміси за гнучкого врахування пріоритету

Компроміс за гнучкого врахування пріоритету (або принцип гнучкого пріоритету) передбачає обов’язкове визначення кількісних характеристик пріоритету, що задаються або рядом RV (бінарних відношень пріоритету), або вектором U (вагових коефіцієнтів пріоритету). Це дає змогу «справедливіше» врахувати знання щодо інформаційних ситуацій і (чи) відповідних їм локальних критеріїв оцінки якостей стратегій (рішень). Фактично реалізація принципу гнучкого пріоритету зводиться до трансформації простору критеріїв, до відповідної зміни масштабів щодо кожного критерію (у випадку лінійного врахування вагових коефіцієнтів пріоритету замість критеріїв eq (q = 1,…, Q) розглядатимуться зважені критерії eq U = uqeq, у випадку показникового врахування — зважені критерії eq U = ((eq)Uq).

У пунктах 4.7.6—4.7.10 розглядаються принципи оптимальності щодо вибору оптимальних стратегій в полі трансформованого (чи нетрансформованого) простору локальних критеріїв. За необхідності (коли критерії використовуватимуться в полях різних інформаційних ситуацій) будуть ураховуватися пріоритети інформаційних ситуацій.

А тому модель оптимізаційної задачі (4.12), з урахуванням пріоритету інформаційних ситуацій і локальних критеріїв оцінки якості рішень, можна подати у вигляді: