Економічний ризик: ігрові моделі (2002)
8.1. Вибір управлінських рішень в економіці та підприємництві
Ця проблема може виявитися непростою, навіть приймаючи гіпотезу щодо симетричної інформації (тобто коли ми і наші конкуренти можемо характеризуватися приблизно однаковою структурою інформованості, витрат тощо).
За цих і подібних ситуацій, про що йшлося в попередньому матеріалі, доречним є використання концепції та інструментарію теорії гри.
Гру можна описати, зокрема, таким чином. Два підприємства, котрі випускають однорідну продукцію, стоять перед дилемою. В одному випадку вони можуть закріпитися на ринку завдяки встановленню високої ціни, котра забезпечує їм середній картельний прибуток Пk. Вступаючи ж у жорстоку конкурентну боротьбу, обидва підприємства одержують деякий прибуток Пw < Пk. Якщо один з цих конкурентів установлює високу ціну, а другий — низьку, то останній реалізує монопольний прибуток П М. а перший несе збитки П G. Подібна до цієї ситуація може виникнути, наприклад, коли обидві фірми повинні публічно оголосити свої ціни, котрі протягом певного часу не можуть переглядатися.
За відсутності жорстких умов (антидемпінгового законодавства) цим двом підприємствам вигідно призначати низькі ціни. Стратегія «низьких цін» є домінуючою для будь-якої фірми: незалежно від того, яку ціну обере конкуруюча фірма, самому завжди вигідніше встановлювати низьку ціну. Але у такому випадку перед фірмами виникає дилема, оскільки прибуток Пk (котрий для обох гравців є вищим, ніж прибуток Пw) не досягається (Пk > Пw), тобто виникає ризик невикористаних можливостей.
Стратегічна комбінація «низькі ціни/низькі ціни» з відповідними платежами являє собою рівновагу за Нешем, за якої жодному з гравців невигідно сепаратно відходити від обраної стратегії. Концепція рівноваги є принциповою у розв’язанні стратегічних ситуацій, але за певних обставин вона вимагає деякого вдосконалення.
Як приклади тут можна навести прийняття рішення з приводу проведення цінової політики щодо виходу на нові ринки чи кооперацію та створення спільних підприємств, визначення лідерів і виконавців в області інновацій, вертикальної інтеграції тощо.
Положення концепції теорії гри можна, в принципі, використовувати для більшості випадків і видів прийняття рішень, якщо на них впливають інші «діючі особи» (їх рішення). Цими діючими особами, чи гравцями, необов’язково можуть бути лише ринкові конкуренти; в їх ролі можуть виступати субпостачальники, провідні клієнти, контрагенти (організації фірми), а також співробітники даного підприємства (фірми).
Інструментарій теорії гри доцільно використовувати, коли поміж учасниками процесу існують суттєві (важливі) залежності в області платежів. Ситуацію з можливими конкурентами наведено на рис. 8.1. Тут цифрами позначено відповідні поля (квадранти) таблиці.
Аналогічний висновок випливає, хоча й з інших причин, і для ситуації, відображеної квадрантом 3. Тут реакція конкурентів могла б суттєво вплинути на фірму (її стратегію), але оскільки її власні дії не здатні суттєво вплинути на сплати (прибутки) конкурента, то і не варто остерігатися його реакції. Як приклад можна навести рішення щодо входження у певну ринкову нішу: за певних обставин у великих фірм (підприємств) немає підстав активно реагувати на стратегію невеликої фірми. Отже, лише ситуація у заштрихованому квадранті 4 (можливість адекватних кроків у відповідь на дії ринкових конкурентів) вимагає використання концепції та інструментарію теорії гри, а при цьому виникає ризик, зокрема ризик невикористаних можливостей.
Зазначимо, що тут відображені лише необхідні, але не такі, що є достатніми, умови для того, щоб використати теорію гри для прийняття рішень в умовах конкуренції та зумовленого нею ризику. Бувають ситуації, коли одна стратегія домінує над рештою незалежно від того, які дії вживатиме у відповідь конкурент. Якщо взяти, наприклад, ринок лікувальних препаратів, то для фірми важливим є першою заявити свій новий товар на ринку: прибуток «першопрохідця» виявиться настільки значним, що решті «гравців» залишиться лише якомога швидше активізувати інноваційну діяльність. Вони обмежені ризиком невикористаних можливостей. Наведемо кілька прикладів.
Приклад 8.1. Проникнення на новий ринок (приклад «домінуючої стратегії»).
Візьмемо підприємство, котре виступає як монополіст на певному ринку (наприклад, ІВМ на ринку персональних комп’ютерів на початку 80-х років). Інше підприємство, що функціонує, наприклад, на ринку периферійного обладнання для ЕОМ, обдумує проблему щодо проникнення на ринок персональних комп’ютерів, здійснюючи для цього переналагоджування свого виробництва. Компанія-аутсайдер може прийняти альтернативні рішення (про входження чи невходження на ринок). Компанія-монополіст має альтернативні стратегії щодо реагування на появу нового конкурента (агресивно чи дружньо).
Обидва підприємства вступають у двоетапну гру, в якій перший хід робить компанія-аутсайдер. Ігрову ситуацію із зазначенням платежів (в умовних грошових одиницях ― УГО) зображено на рис. 8.2 у вигляді дерева, де верхні цифри стосуються компанії-аутсайдера (нова компанія), а нижні — компанії-монополіста (теперішньої).
Зазначимо, що подання гри можна реалізувати з допомогою розгорнутої форми, заданої у вигляді дерева (рис. 8.2) або нормальної чи матричної форми (рис. 8.3).
Можна виділити, зокрема, два стани — «проникнення/дружня реакція» і «непроникнення/агресивна реакція». Очевидно, що друга рівновага не має сенсу. З розгорнутої форми (рис. 8.2) випливає, що для компанії, яка вже закріпилася на ринку, є недоцільним реагувати агресивно на появу нового конкурента: за агресивного поводження теперішній монополіст отримає +1 УГО (платіж), а за дружнього — +3 УГО, тобто уникає ризику. Компанія-аутсайдер, до того ж, знає, що для монополіста не раціонально починати дії з витискування її, і тому приймає рішення щодо проникнення на ринок.
Отже, виходячи з викладеного, загроза збитків (ризику) в обсязі –1 УГО відсутня, тобто компанія-аутсайдер збитків не понесе, тим самим уникне ризику невикористаних можливостей (отримати нуль УГО).
Аналогічна раціональна рівновага є характерною для «частково вдосконаленої» гри, котра заздалегідь виключає абсурдні ходи. Рівноважні конфігурації можна відшукати за допомогою спеціального алгоритму з арсеналу теорії дослідження операцій для будь-якої скінченої гри. Гравець, приймаючи рішення, діє таким чином: спочатку робить вибір «кращого» ходу на останньому етапі гри, потім обирає «кращий» хід на передостанньому етапі, враховуючи вибір на останньому етапі, і так далі до тих пір, поки досягне початкового вузла дерева гри. Така стратегія дає змогу мінімізувати ступінь ризику.
Яку користь можуть отримати компанії з аналізу своєї стратегії та стратегії конкурентів (контрагентів) на базі теорії гри? Відомий випадок зіткнення інтересів компаній ІВМ і Telex. У зв’язку з оголошенням про підготовчі плани останньої щодо проникнення на новий ринок керівництво ІВМ провело «кризову» нараду, на якій аналізувалися заходи, спрямовані на змушення нового конкурента відмовитися від його наміру. Компанії Telex, можливо, стало відомо про цю нараду. Аналіз на базі теорії гри показав, що погрози ІВМ через високі для неї витрати (високий ступінь ризику) безпідставні.
Це свідчить, зокрема, про те, що компаніям корисно в експліцитному вигляді обдумувати можливі стратегії партнерів по грі. Ізольовані господарські розрахунки, навіть коли вони спираються на теорію прийняття рішень, носять, як у наведеній вище ситуації, обмежений характер і не враховують міру ризику. Так, компанія-аутсайдер могла б обрати хід «непроникнення», якщо б попередній аналіз переконав її в тому, що проникнення її на ринок викличе агресивну реакцію монополіста. У цьому випадку формально, відповідно до критерію сподіваної вартості та з урахуванням міри ризику, раціональне обрання ходу «непроникнення» за значення ймовірності агресивної відповіді, що дорівнює 0,5. У цьому випадку був би високим ризик можливих очікуваних збитків.
Приклад 8.2. Суперництво компаній в області технологічного лідерства.
Вихідною є ситуація, коли підприємство 1 мало технологічну перевагу, але у даний час має дещо менші (недостатні) фінансові кошти для необхідних наукових досліджень і розробок (НДР), аніж його конкурент. Обидва підприємства повинні вирішити, чи спробувати за допомогою великих капіталовкладень домогтися домінуючого положення на світовому ринку у відповідній технологічній області. Якщо обидва конкуренти вкладуть у справу великі кошти, то перспективи на успіх у підприємства 1 будуть дещо кращими, хоч воно і понесе великі фінансові витрати (як і підприємство 2). На рис. 8.4 цю ситуацію наведено сплатами з відповідними значеннями їх обсягів (в УГО).
Для підприємства 1 найкраще було б, аби підприємство 2 відмовилося від конкуренції. Його вигода у цьому випадку була б 3 УГО. Але в такому разі, з великою ймовірністю, підприємство 2 виграло б у цьому суперництві, коли б воно прийняло більш широку програму інвестицій, а підприємство 1 — урізану програму. Цей стан відображено у правому верхньому квадранті матриці. Тобто тут виникає як ризик нераціональних збитків, так і ризик невикористаних можливостей.
Аналіз ситуації показує, що рівновага настає за високих витрат на НДР підприємства 2 та невеликих витрат підприємства 1. За будь-якого іншого перебігу подій в одного з конкурентів з’являється резон відхилитися від стратегічної комбінації: для підприємства 1 привабливішим є скорочений бюджет (уникнення ризику), якщо підприємство 2 відмовиться від участі у суперництві; у той же час, підприємству 2 відомо, що за низьких витрат конкурента йому вигідно інвестувати у НДР, знижуючи тим самим ступінь ризику невикористаних можливостей.
Підприємство, що має технологічну перевагу, може вдатися до аналізу ситуації на базі теорії гри, щоб визначитися з тим, як домогтися для себе оптимального результату. За допомогою певного сигналу воно повинно показати, що здатне піти на ризик, здійснити великі витрати на НДР. Якщо такий сигнал не подано, то для керівництва підприємства 2 більш-менш ясно, що підприємство 1 обирає варіант низьких витрат і це підприємство намагатиметься уникнути ризику невикористаних можливостей.
Про достовірність сигналу свідчитимуть, зокрема, купівля підприємством 1 нових лабораторій, найняття на роботу додаткового науково-технічного персоналу тощо.
З позицій теорії гри подібні заходи рівнозначні зміні ходу гри: ситуація одночасного прийняття рішень, у даному випадку, замінюється ситуацією послідовних ходів. Підприємство 1 однозначно демонструє намір (ризикує) піти на великі витрати, підприємство 2 фіксує цей крок і в нього немає більше резону брати участь у суперництві, обтяжуючи себе ризиком можливих збитків.
Нова рівновага випливає з рішення підприємства 2 ухилитися від участі в технологічній конкуренції (ухилитися від ризику) в разі здійснення підприємством 1 великих витрат на НДР (воно обтяжує себе ризиком можливих збитків).