Примостка Л.О. «Фінансовий менеджмент банку (2004)» Предмет «»
Зміст
- ВСТУП
- РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
- 1.1. Предмет та завдання банківського менеджменту
- 1.2. Процес планування в банках
- 1.3. Управління прибутковістю банку
- 1.4. Основні види ризиків у банківській діяльності
- 1.5. Процес управління банківськими ризиками
- РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ПАСИВІВ БАНКУ
- 2.1. Капітал банку та методи його оцінювання
- 2.2. Методи визначення достатності банківського капіталу
- 2.3. Методи управління капіталом банку
- 2.4. Методи управління залученими коштами банку
- 2.5. Особливості управління запозиченими коштами банку
- РОЗДІЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГОПОРТФЕЛЯ БАНКУ
- 3.1. Організація кредитної роботи в банку
- 3.2. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами
- 3.3. Методи управління кредитним ризиком
- 3.4. Управління кредитним ризиком окремої позики аналіз кредитоспроможності позичальника
- 3.5. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку
- 3.6. Методи управління проблемними кредитами
- РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
- 4.1. Класифікация та функції портфеля цінних паперів
- 4.2. Стратегії формування портфеля цінних паперів
- 4.3. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів
- 4.4. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів
- РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ БАНКУ
- 5.1. Методи управління ліквідністю банку
- 5.2. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах
- 5.3. Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку
- РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
- 6.1. Стратегії управління активами і пасивами
- 6.2. Методи хеджування ризиків
- 6.3. Форвардні та ф’ючерсні угоди форвардні контракти
- 6.4. Опціони та своп-контракти опціони
- РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗМІНИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
- 7.1. Метод структурного балансування
- 7.2. Основні положення геп-менеджменту
- 7.3. Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів
- 7.4. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок
- 7.5. Опціони відсоткових ставок
- 7.6. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп-контрактів
- РОЗДІЛ 8. МЕНЕДЖМЕНТ ВАЛЮТНИХОПЕРАЦІЙ БАНКУ
- 8.1. Валютні операції та управління валютним ризиком
- 8.2. Управління валютною позицією банку
- 8.3. Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику
- 8.4. Хеджування ф’ючерсними контрактами на іноземну валюту
- 8.5. Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику
- 8.6. Особливості та механізм здійснення валютних своп-контрактів
© 2005-2010