Інформаційні системи і технології в статистиці (2003)

Спостереження ділової активності є важливим доповненням до офіційної статистики, яку збирають державні органи. Згідно з планом державних статистичних спостережень Держкомстату України відділ методології статистичного моніторингу та кон’юнктурних обстежень Науково-дослідного інституту статистики України з 1997 р. проводить щоквартальні обстеження ділової активності підприємств. За результатами кожного обстеження видається бюлетень обстеження ділової активності. До нього включаються матеріали обстежень ділової активності промислових підприємств, будівельних, торговельних, сільськогосподарських і транспортних організацій України. Відомості щодо промислових підприємств подаються як у галузевому розрізі, так і згрупованими за кількістю працюючих; щодо будівельних організацій — за об’єктами виробничого призначення; щодо торгівельних та сільськогосподарських — за формами власності, транспортних — за видами транспорту. Обстеження проводяться щоквартально за методикою Комісії Європейського Союзу, рекомендованою для застосування у країнах з перехідною економікою. На місцях обстеження виконуються працівниками реґіональних органів статистики.

У країнах Західної Європи обстеження економічної активності підприємств здійснюються з першої половини 50-х років ХХ ст. Усі учасники опитувань, що проводяться в європейських країнах, вважають їх результати корисними, особливо в галузевому розрізі. Фірми повідомляють, що використовують підсумки обстежень ділової активності під час розроблення програми дій або бюджетів. Щомісячно в 12 західноєвропейських країнах опитується понад 20 тис. промислових підприємств, 12 тис. будівельних фірм і 8 тис. магазинів роздрібної торгівлі. Переваги обстежень ділової активності: швидкість отримання ділової інформації; інформація з обстежень доповнює дані з офіційної статистики, що дає змогу краще і швидше показувати поширення економічних тенденцій; інформація, отримувана за допомогою обстежень, є суб’єктивною. Ці результати вимірюють розуміння ділової ситуації респондентами. За результатами обстеження отримують інформацію про очікування підприємців і виявляють не тільки їхнє сприйняття економічної ситуації, але й прогнозують їхню економічну поведінку.

Результати обстежень ділової активності підприємств дають змогу отримувати інформацію за різними аспектами економічної діяльності, не охопленими кількісною економічною статистикою. Наприклад, дані про оцінку запасів готової продукції або про оцінку виробничих потужностей.

Процедури обстежень визначаються передусім фактором швидкості їх проведення. Більшість обстежень проводяться із застосуванням анкет, розісланих поштою, що є не тільки дешевшим за використання телефонного зв’язку, а й значно надійніше. Анкета проста, потребує небагато часу для заповнення, містить у собі невелику кількість запитань, запитання не потребують спеціальних розрахунків — керівництву достатньо оцінити тільки поточний стан основних показників роботи своєї організації за простою шкалою та вибрати напрям очікуваних змін.

Важливим фактором для якісного проведення обстежень є встановлення зворотного зв’язку з респондентами. Під час кожного опитування керівники підприємств отримують бланк анкети, який необхідно заповнити. Майже всі показники, які застосовуються в обстеженнях ділової активності, дають вихідну інформацію про зміни в майбутньому раніше, ніж відповідні дані, отримувані за традиційними статистичними методами. Це відбувається через те, що думки і прогнози передують реальним планам дій, а відповідна інформація потрапляє до офіційної статистики тільки після того, як ці плани вже реалізуються на практиці.

Основні результати кон’юнктурних опитувань — це суб’єктивні оцінки та короткострокові очікування, що формуються на підприємствах. У таких умовах реґулярні відомості щодо оцінок і прогнозів інших товаровиробників вирішують дві проблеми. По-перше, учасники опитувань мають змогу отримувати узагальнену інформацію щодо поведінки великої кількості підприємств. Узагальнена форма підсумків опитувань гарантує конфіденційність індивідуальних відповідей і нівелює випадкові відхилення. По-друге, учасники опитувань отримують непрямий доступ до інформації, яку зібрано іншими підприємствами і трансформовано в управлінські рішення.

Таким чином, в умовах ринкової економіки інформація щодо оцінок та очікувань агентів ринку, яка отримується під час кон’юнктурних опитувань, становить цінність для прийняття рішень на всіх рівнях управління. Дані обстежень ділової активності підприємств використовуються для побудови ймовірної короткострокової перспективи розвитку динамічного ряду та розроблення і побудови економічних індикаторів. Сучасне суспільство не може обходитися без достовірних економічних прогнозів, тому й надалі необхідно здійснювати дослідження в напрямі створення надійних макро- та мікроекономічних прогнозів.

В умовах економіки перехідного періоду важливе значення мають короткострокові економічні прогнози, які складаються на основі використання інформації кон’юнктурних опитувань.

Велику роль у побудові макроекономічних моделей прогнозування відіграють теорія кон’юнктури або економічних циклів, а також різноманітні економетричні мережі.

Вхідна інформація задачі — дані обстежень ділової активності підприємств України — формується на основі анкети обстеження ділової активності промислових підприємств.

У щоквартальній анкеті ставляться запитання щодо: змін у поточному кварталі порівняно з попереднім обсягом виробленої продукції; обсягу реалізованої продукції; обсягу негрошового попиту на продукцію (векселі, взаєморозрахунки); обсягу запасів готової продукції; спискової чисельності працюючих на підприємстві. У відповіді на запитання ставляться не кількісні, а якісні позначки: більше, без змін, менше.

У процесі автоматизованого оброблення статистичних даних спостережень ділової активності підприємств використовуються такі коди: форми документа за ДКУД; організації-складача — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; території — за КОАТУУ; галузі — за ЗКГНГ; виду економічної діяльності — за КВЕД; форми власності — за КФВ; організаційно-правової форми господарювання — за КОПФГ; міністерства, відомства, МДО; концерну, асоціації — за СПОДУ; вищестоящої організації — ідентифікаційний код — за ЄДРПОУ.

Для розрахунку показників, за якими проводиться аналіз ділової активності підприємств, формується масив даних з назвою «Дані з обстежень ділової активності підприємств».

У країнах Західної Європи статистичні ряди, отримані під час обстежень ділової активності, широко використовуються як випереджальні індикатори. Це пояснюється тим, що дані обстежень мають як теоретичні, так і практичні причини для того, щоб з випередженням показувати рух циклу виробництва. Формування вихідних повідомлень для респондентів, що взяли участь в обстеженні, здійснюється за показниками, згрупованими за галузями платоспроможний попит, обсяг випуску продукції, зміни цін на продукцію.

За результатами кожного обстеження видається бюлетень обстежень ділової активності. Відомості щодо промислових підприємств видаються в галузевому розрізі, а по кожній галузі — з питань анкети. Показники, що описують діяльність промислових підприємств по галузі, наведено в табл. 5.2, результати кон’юнктурного опитування підприємств за відповідний період — у табл. 5.3. Стан ділової активності підприємств будівельної галузі за відповідний період унаочнюють дані табл. 5.4. Вихідні форми також можуть відбивати оцінку рівня попиту (наприклад, на сільськогосподарську продукцію, табл. 5.5) тощо.

За таким самим переліком складають вихідні машинограми і по областях. Майже всі показники, застосовувані в обстеженнях ділової активності, дають вихідну інформацію про зміни в майбутньому раніше, ніж відповідні дані, отримувані за традиційними статистичними методами, оскільки думки і прогнози передують реальним планам дій, а відповідна інформація потрапляє до офіційної статистики тільки після того, як плани вже реалізуються на практиці.

Баланс за тими питаннями, які наводяться у вихідній формі, відбиває різницю між кількістю відповідей «більше» та «менше». Він показує, яка тенденція (до збільшення чи до скорочення) існує в кожному випадку виробництва продукції. Якщо баланс більше нуля, то це означає зростання показника в цілому по сукупності опитаних підприємств. Якщо баланс менше нуля, то це означає зменшення показника по сукупності опитаних підприємств в цілому. Під час аналізу відповідей за кожним з показників додатково розраховується різниця між кількістю відповідей типу «збільшиться» та відповідей типу «зменшиться». Ця різниця називається балансом і дає змогу подати відповіді на кожне запитання одним числом зі знаком «+» або «–». Така величина показує, яка тенденція переважатиме в динаміці кожного показника.

Респондентами висловлено побажання та пропозиції щодо поліпшення умов роботи в будівельній галузі: необхідно знизити податки та позабюджетні відрахування, бажано ввести єдиний податок; необхідно проводити своєчасні розрахунки за виконані роботи; необхідно зменшити процентні ставки банківського кредитування; слід посилити відповідальність замовників за несвоєчасну оплату виконаних робіт; треба знизити ціни на будівельні матеріали, забезпечити професійними кадрами; необхідно розрахунки за виконані роботи проводити у грошовій формі; необхідно вирішити питання поліпшення фінансування будівельних доріг; слід виділяти більше коштів з бюджету на житлове та культурно-побутове виробництво; слід закласти до тарифів на електроенергію кошти на капітальне будівництво і відновлення спрацьованих ліній електропередачі.

Оцінка рівня попиту на сільськогосподарську продукцію, за результатами опитування респондентів, у ІІІ кварталі 2001 р. дещо знизилася порівняно з попередніми кварталами. Найсуттєвіше знизилися оцінки щодо попиту на продовольче і фуражне зерно, найменше зниження оцінок — щодо птиці. Зросла частка підприємств, які вважають недостатнім попит на свою продукцію через її невисоку якість та високу ціну внаслідок високої собівартості власного виробництва продукції. Зросла й частка підприємств, які вважають недостатнім попит на різні види продукції через існуючу конкуренцію з боку аналогічної продукції.

Ще одна важлива проблема — ефективність побудови системи автоматизованого оброблення статистичної звітності.

Питання, у яких галузях доцільніше розпочати розроблення методології побудови системи автоматизованого оброблення статистичної звітності, де для цього підготовлено умови, нагромаджено дані, відпрацьовано технологію збирання, збереження, узагальнення та розповсюдження інформації, мають вирішувати не тільки проектанти, а й замовники.

До труднощів, які виникають при спробах організувати моніторинг економічних процесів за допомогою автоматизованої системи оброблення статистичної звітності, слід віднести вирішення таких питань:

Як узгодити методи статистичного аналізу за різними напрямами?

Як контролювати якість даних?

Як проводити економічний аналіз отриманих даних?

Наскільки ці дані, або агреговані дані, або результати економічного аналізу, виконаного на їх основі, задовольняють споживачів?

Як оцінити якість проведеного статистичного аналізу?

Користувачі та споживачі інформації на всіх рівнях зацікавлені не стільки в самих статистичних даних, скільки в певним чином опрацьованій інформації. Вона має бути подана в максимально зручній для сприйняття формі, тобто відповідати запитам адресата. Адресати, які використовують статистичну інформацію для прийняття рішень у межах своєї компетенції, потребують результатів оброблення інформації — аналізу, оцінювання і прогнозування. З одного боку, моніторинг соціально-економічних та інших процесів у державі найдоцільніше організувати саме на базі інформаційної системи Держкомстату України, а з іншого — адресати інформації зацікавлені в одержанні всебічно опрацьованих результатів моніторингу.

Автоматизована система оброблення статистичної звітності, що функціонує на базі статистичної інформації, є складною системою. Для неї справедливі та актуальні підходи, використовувані при розробленні складних технічних та інформаційних систем. До таких актуальних підходів належить адекватність можливостей системи цілям і задачам типової схеми проведення статистичного аналізу в різних предметних областях. Тобто система повинна забезпечити кінцевого користувача певним набором аналітичного інструментарію для розв’язання всіх задач, що виникають у процесі роботи.

Складовими типової системи є підсистеми: взаємодії з базами даних статистичної інформації, візуалізації, статистичного аналізу, моделювання, короткострокового прогнозування, комп’ютерної графіки та документування.

Відкритість системи (система повинна забезпечити можливість її розвитку, удосконалення, нарощування функцій, адаптуванню до нових задач) тісно пов’язана з модульним принципом її побудови. Забезпечення інтерактивного режиму роботи з кінцевим користувачем здійснюється через дружній до нього інтерфейс. Не зважаючи на професійний рівень кінцевого користувача, робота системи має бути досить прозорою, легкою та наочною.

Принцип приховування службової інформації означає, що користувач отримує кінцевий результат, не входячи в деталі та проміжні етапи розв’язання задачі.

Повнота інформаційного забезпечення забезпечує наявність необхідної статистичної інформації для розв’язання задач, поставлених перед автоматизованою системою оброблення статистичної звітності.

Ієрархічність побудови системи дає змогу створювати системи для різних рівнів (від мікро- до макрорівня). Універсальність математичних методів уможливлює використання в системі єдиних для різних рівнів абстрагування алгоритмів.

Тому правомірним є питання обґрунтованості використання результатів теорії моделювання складних систем для моделювання соціально-економічних процесів на базі статистичної інформації. Характеристики об’єкта дослідження статистичної інформації дуже близькі до характерних особливостей складних систем. До них належать:

велике число пов’язаних між собою елементів і підсистем;

cкладність функцій, що виконуються системою і націлені на досягнення мети її функціонування;

багатомірність системи, що обумовлена наявністю великого числа зв’язків між підсистемами;

взаємодія з оточуючим середовищем та функціонування в умовах впливу випадкових факторів;

наявність множини критеріїв оцінки якості функціонування складної системи та її підсистем;

неоднозначність структури складної системи, що обумовлено як різноманітністю структур її підсистем, так і різноманітністю структур об’єднання в єдину систему;

наявність керування, що часто має ієрархічну структуру, а також розгалужену інформаційну мережу та інтенсивні інформаційні потоки;

різноманітність фізичної природи підсистем, яка характеризується їх різною фізичною суттю;

велика розмірність та складність моделі системи, що обумовлює необхідність застосування для її дослідження сучасних математичних методів декомпозиції, макромоделювання, імітаційного моделювання;

інвестування інтегрованих ознак, які властиві системі в цілому, а не притаманні кожному її елементу окремо;

відсутність можливості отримання вірогідної інформації про властивості системи в цілому в результаті вивчення властивостей її окремих елементів.

Під моделюванням слід розуміти процес адекватного відображення найбільш суттєвих сторін об’єкта чи явища, що досліджується, з точністю, необхідною для практичних потреб. Моделювання являє собою процес подання об’єкта дослідження адекватною йому моделлю та проведення експериментів з моделлю для отримання інформації про об’єкт дослідження.

Етапами моделювання складних систем є:

постановка конкретної задачі у вигляді побудови інформаційної та концептуальної моделі;

формалізація задачі у вигляді побудови математичної моделі системи на основі постановки задачі;

перевірка та коригування моделі, з’ясування ступеня адекватності моделі та реального об’єкта за допомогою порівняння фактично зареєстрованих вхідних або вихідних параметрів об’єктів;

знаходження розв’язку задачі на базі уточненої моделі за допомогою того чи того числового методу, складання програми для ЕОМ, що реалізує обраний алгоритм;

отримання сукупності даних, що описують поведінку об’єкта;

практичне застосування та аналіз отриманих результатів, надання їм необхідної змістової форми;

вибір конкретних математичних моделей, що визначається за призначенням та рівнем автоматизованої системи оброблення статистичної звітності.

Економіко-математичні моделі, придатні для побудови автоматизованої системи оброблення статистичної звітності, можна поділити на матричні моделі оптимального планування та економіко-статистичні моделі, що визначають кількісну залежність і взаємообумовленість окремих економічних показників.

Залежно від ступеня формалізації системи, що досліджується, та методу побудови моделюючого алгоритму розрізняють моделювання із застосуванням чисельних методів, імовірнісне, або статистичне моделювання з використанням спеціальних алгоритмів чи мов моделювання.

Моделювання з використанням чисельних методів здійснюють тоді, коли систему можна описати досить строгими математичними співвідношеннями. Його вада полягає в тому, що структура модельного алгоритму і структура інформації визначаються за чисельним методом, а не структурою та властивостями процесу, що досліджується.

Застосування методу статистичного моделювання робить моделюючий алгоритм за структурою близьким до алгоритму функціонування системи, що досліджується. Зміна умов моделювання не призводить до суттєвих змін алгоритму, який може доповнюватися новими блоками або реалізуватися більше число разів на ЕОМ.