library.if.ua

Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.4.8. Ціна гри як одна з оцінок ступеня ризику

Під час прийняття рішень на основі теоретико-ігрової моделі в якості міри ступеня ризику в абсолютному вираженні, крім величин, що розглядалися раніше, можуть також використовуватися (див. пункт 1.5.1) нижня ціна гри α, верхня ціна гри β і ціна гри V* (якщо функціонал оцінювання F = F+). Якщо α < β, то несхильний до ризику СПР орієнтується (в більшій мірі) на значення β. Нейтральний (байдужий) до ринку СПР орієнтується на значення ціни гри V*, яке є сподіваною величиною (математичним сподіванням) виграшу першого гравця (СПР).