Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

Скорочення, використані у розділі:

ВВ — випадкова величина;

УГО — умовна грошова одиниця;

ЧПВ — чиста приведена вартість;

СПР — суб’єкт прийняття рішень;

МОКА — модель оцінки капітальних активів;

САРМ — Capital Asset Price Model;

S & P — Standart & Poor’s;

FT-SE — Financial Times Stock Exchange;

CDAX — Composite Deutsher Aktien-dex.

Допустимий ризик ― необхідний атрибут (умова) раціональної стратегії і тактики підприємництва (менеджменту). Аналіз, оцінка та управління економічним ризиком ― потужний інструментарій прийняття рішення на макро- та мікрорівнях, у бізнесі (маркетингу, менеджменті). Аналіз ризиків є важливим засобом розширення у спектрі аналізу економічних об’єктів явищ і процесів, підвищення ефективності управлінських рішень. Аналіз ризиків поділяють на два види, що взаємно доповнюють один одного: якісний та кількісний.

Якісний аналіз ризику є найбільш складним і вимагає ґрунтовних знань, досвіду та інтуїції у даній сфері економічної діяльності. Його основна мета ― визначення чинників ризику, областей ризику, після чого можна ідентифікувати всі можливі ризики.

Кількісний аналіз ризику полягає у кількісному (числовому) визначенні ступенів окремих ризиків і ризику даного виду діяльності (проекту) у цілому. Це теж досить складна проблема.