Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

• ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
• РОЗДІЛ 1. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, КОНФЛІКТ І ТЕОРЕТИКО-ІГРОВІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ
• 1.1. Невизначеність, конфлікт і зумовлений ними ризик
• 1.1.1. Невизначеність — фундаментальна характеристика економічних процесів
• 1.1.2. Конфліктність в економіці
• 1.1.3. Альтернативність
• 1.1.4. Психологічна теорія рішень
• 1.1.5. Ризик як методологія подолання невизначеності та конфлікту
• 1.2. Теоретико-ігрова модель
• 1.3. Класифікація інформаційних ситуацій
• 1.4. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику
• 1.5. Зведення економічних колізій до ігрових задач
• 1.5.1. Скінченні ігри з нульовою сумою
• 1.5.2. Дилема ув’язненого та олігопольні ринки
• 1.5.3. Гра у “старі” та “нові” товари
• 1.5.4. Планування структури посівних площ
• 1.5.5. Інвестування капіталу
• 1.5.6. Ігрова модель задачі побудови портфеля активів
• 1.5.7. Формування валютного кошика
• 1.5.8. Формування портфеля інвестиційних проектів
• Додаток до розділу 1
• РОЗДІЛ 2. ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА МІРИ РИЗИКУ
• 2.1. Основні засади якісного аналізу ризику
• 2.1.1. Елементи класифікації ризику
• 2.1.2. Деякі види ризику у спектрі економічних проблем
• 2.1.3. Якісний аналіз ризику
• 2.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
• 2.3. Система кількісних оцінок міри економічного ризику
• 2.3.1. Міра ризику як векторна величина
• 2.3.2. Показники допустимого, критичного та катастрофічного ризиків
• 2.3.3. Імовірність як один із показників кількісної оцінки ступеня ризику
• 2.3.4. Оцінка ступеня ризику в абсолютному вираженні
• 2.3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ступеня ризику
• 2.3.4.2. Оцінка ступеня ризику як величини очікуваної невдачі
• 2.3.4.3. Зважене середньогеометричне значення економічного показника
• 2.3.4.4. Оцінка ступеня ризику як міра мінливості результату
• 2.3.4.5. Оцінка ступеня ризику як міра несприятливих результатів
• 2.3.4.6.Модифікована семіваріація
• 2.3.4.7. Комбіновані методи оцінювання ступеня ризику
• 2.3.4.8. Ціна гри як одна з оцінок ступеня ризику
• 2.3.5. Оцінка ступеня ризику у відносному вираженні
• 2.3.5.1. Коефіцієнт ступеня ризику збитків
• 2.3.5.2. Коефіцієнт очікуваних збитків
• 2.3.5.3. Модифіковані коефіцієнти варіації і семіваріації
• 2.3.5.4. Урахування асиметрії розподілу економічних показників
• 2.3.6. Ризик ліквідності та його моделі
• 2.3.7. Систематичний та несистематичний ризики активів
• 2.3.7.1. Оцінка ступеня систематичного ризику активу
• 2.3.7.2. Оцінка ступеня загального ризику активу
• 2.4. Оцінка ступеня портфельного ризику
• 2.4.1. Портфель активів
• 2.4.2. Фінансовий ризик портфеля активів
• 2.4.3. Оцінка міри ризику ліквідності портфеля активів
• 2.4.4. Оцінка міри загального ризику портфеля активів
• 2.4.5. Модель оцінки капітальних активів (МОКА)
• Додаток до розділу 2
• РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ: КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРІЇ ГРИ
• 3.1. Прийняття рішень за заданого розподілу ймовірності
• 3.1.1. Критерій Байєса та його модифікації
• 3.1.2. Критерії мінливості (варіації) значень елементів функціонала оцінювання
• 3.2. Прийняття рішень за невідомого розподілу ймовірності
• 3.2.1. Принцип максимальної невизначеності Гіббса—Джейнса
• 3.2.2. Друга інформаційна ситуація
• 3.2.3. Третя інформаційна ситуація
• 3.2.3.1. Ряд пріоритетів. Перша формула Фішберна
• 3.2.3.2. Ряд бінарних відношень пріоритету
• 3.2.3.3. Друга формула Фішберна
• 3.2.3.4. Інтервальні оцінки ймовірностей. Третя формула Фішберна
• 3.2.4. Четверта інформаційна ситуація
• 3.3. Критерії прийняття рішень за наявності протидії економічного середовища
• 3.3.1. Критерій Вальда
• 3.3.2. Лінійне перетворення функціонала оцінювання. Критерій Севіджа
• 3.4. Шоста інформаційна ситуація
• 3.5. Критерій Паретто. Активні чисті стратегії
• 3.6. Розв’язання статистичної гри у змішаних стратегіях
• 3.6.1. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіях у полі першої інформаційної ситуації
• 3.6.2. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіяхза невідомого розподілу ймовірності
• 3.6.3. Критерій прийняття рішень у змішаних стратегіях у випадку протидії економічного середовища
• Додаток до розділу 3
• РОЗДІЛ 4. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ ІГРОВІ МОДЕЛІ
• 4.1. Сутність проблеми прийняття багатокритеріальних рішень
• 4.2. Формальна постановка багатокритеріальної задачі
• 4.3. Концептуальні проблеми розв’язання багатокритеріальних задач
• 4.3.1. Визначення області компромісу
• 4.3.2. Вибір схеми компромісу та відповідного їй принципу оптимальності
• 4.3.3. Нормалізація критеріїв
• 4.3.4. Урахування пріоритету
• 4.4. Способи нормалізації
• 4.4.1. Зміна інгредієнта
• 4.4.2. Нормалізація зі збереженням одиниць вимірювання (абсолютна нормалізація)
• 4.4.3. Відносна нормалізація
• 4.4.4. Природна нормалізація
• 4.4.5. Нормалізація Севіджа
• 4.5. Способи відображення пріоритету
• 4.5.1. Ряд пріоритету
• 4.5.2. Ряд бінарних відношень пріоритету
• 4.5.3. Вектор вагових коефіцієнтів пріоритету
• 4.6. Урахування пріоритету
• 4.6.1. Принцип жорсткого врахування пріоритету
• 4.6.2. Принцип гнучкого урахування пріоритету
• 4.7. Прийняття багатокритеріальних рішень
• 4.7.1. Побудова та геометрична інтерпретація області компромісів у просторі критеріїв
• 4.7.2. Апроксимація області компромісу
• 4.7.3. Схеми компромісу
• 4.7.4. Компроміси за жорсткого врахування пріоритету
• 4.7.4.1. Принцип послідовної оптимізації
• 4.7.4.2. Принцип виділення найважливішого критерію
• 4.7.4.3. Принципи послідовної поступки
• 4.7.4.4. Переваги та недоліки принципу жорсткого врахування пріоритету
• 4.7.5. Компроміси за гнучкого врахування пріоритету
• 4.7.6. Принцип рівномірності
• 4.7.6.1. Принцип рівності
• 4.7.6.2. Принцип квазірівності
• 4.7.6.3. Принцип максиміну (мінімаксу)
• 4.7.6.4. Принцип максимального відхилення
• 4.7.6.5. Модифікований принцип квазірівності
• 4.7.7. Принципи справедливої поступки (знижки)
• 4.7.7.1. Принцип абсолютної поступки
• 4.7.7.2. Принцип відносної поступки (знижки)
• 4.7.8. Ієрархічна модель прийняття одноцільових багатокритеріальних рішень у полі однієї інформаційної ситуації
• 4.7.9. Ієрархічна модель прийняття багатокритеріальних рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
• 4.7.10. Критерій мінімальної відстані між інформаційними матрицями
• Додаток до розділу 4
• РОЗДІЛ 5. БАГАТОЦІЛЬОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ
• 5.1. Система цілей і багатоцільова багатокритеріальна модель
• 5.2. Приклади багатоцільових задач прийняття рішень
• 5.2.1. Прийняття рішення на множині цілей
• 5.2.2. Задача розподілу ресурсів
• 5.2.3. Задача оптимізації на множині умов функціонування
• 5.2.4. Урахування динаміки
• 5.2.5. Ієрархічні моделі
• 5.3. Теоретико-ігровий підхід з урахуванням множини цілей
• 5.4. Критерій мінімальної відстані між інформаційними кубами
• 5.5. Ієрархічна модель прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень
• 5.6. Аналіз ієрархій: теоретико-ігровий підхід
• 5.6.1. Психологічні аспекти використання методу аналізу ієрархії
• 5.6.2. Принцип ідентичності та декомпозиції
• 5.6.3. Принцип дискримінації та порівняльних суджень
• 5.6.4. Принцип синтезування
• 5.6.5. Оцінка узгодженості суджень
• 5.6.6. Оцінка узгодженості ієрархії
• 5.6.7. Урахування (суджень) кількох експертів
• 5.6.8. Вибір і прогнозування забезпечення банківського кредиту
• 5.6.9. Ігровий підхід до методу аналізу ієрархій
• Додаток до розділу 5
• РОЗДІЛ 6. ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ
• 6.1. Портфельна теорія: етапи розвитку, підходи, припущення
• 6.1.1.Етапи розвитку інвестиційної теорії
• 6.1.2. Підходи до вибору портфеля цінних паперів
• 6.1.3. Диверсифікація, її цілі
• 6.1.4. Припущення сучасної теорії портфеля
• 6.2. Портфель цінних паперів: числові характеристики, стратегії
• 6.2.1. Норма прибутку та її обчислення
• 6.2.2. Числові характеристики активів та їх обчислення
• 6.2.3. Статистичні оцінки числових характеристик активів
• 6.2.4. Види портфельних стратегій
• 6.3. Вибір структури портфеля з наперед заданими характеристиками
• 6.3.1. Класична модель Марковіца
• 6.3.2. Концептуальні підходи до побудови множини портфелів
• 6.4. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля
• 6.4.1. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при заданому розподілі ймовірності
• 6.4.2. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля за невідомого розподілу ймовірності
• 6.4.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля у випадку протидії економічного середовища
• Додаток до розділу 6
• РОЗДІЛ 7. ІГРОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ
• 7.1. Валютний ризик
• 7.2. Види валютного ризику
• 7.3. Управління валютними ризиками
• 7.4. Формування «валютного кошика»
• 7.5. Визначення обсягу авансової виплати
• Позначення, використані у розділі 7
• РОЗДІЛ 8. УРАХУВАННЯ РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ ГРИ
• 8.1. Вибір управлінських рішень в економіці та підприємництві
• 8.2. Ієрархічні ігри у проблемах управління організаційними системами. Розподіл ресурсів
• 8.2.1. Постановка задачі розподілу ресурсів
• 8.2.2. Механізм прямих пріоритетів
• 8.2.3. Механізм зворотних пріоритетів
• 8.2.4. Механізм відкритого управління
• 8.3. Управління активними системами
• 8.3.1. Модель активної системи
• 8.3.2. Пріоритети учасників активної системи
• 8.3.3. Моделі поводження у теоретико-ігровій постановці
• 8.3.4. Загальна постановка задачі управління активними системами
• 8.3.5. Класифікація задач управління активними системами
• 8.3.6. Активні системи з імовірнісною невизначеністю. Елементи теорії контрактів
• Позначення, використані в розділі 8