Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

Рівень ризику традиційно оцінюється, зокрема, як імовірність настання небажаних наслідків (невдачі, наприклад, збитків). Розглянемо відповідні показники ризику [88], що характеризують зони ризику.

Уведемо позначення:  ─ випадкова величина (ВВ), що відображає можливі збитки (найчастіше задається у відносному вираженні);  ─ деякий рівень збитків, що дорівнює очікуваним прибуткам; дп ― рівень збитків, рівний за величиною обсягу очікуваних прибутків; кр ― рівень збитків, рівний за величиною повній розрахунковій сумі виручки; кт ― рівень збитків, рівний за величиною обсягу всього майна підприємця. Якщо 0 < дп < кр < кт, то області ризику можна визначити нерівностями:

 < дп ─ зона допустимого ризику; дп ≤  < кр ─ зона критичного ризику; кт ≤  < кт ─ зона катастрофічного ризику.

Для аналізу ризику збитків кількісною оцінкою ступеня ризику невдалого результату може послужити ймовірність неперевищення певного рівня збитків:

Р ( < ) = F()

Функція F() називається функцією розподілу ймовірності (інтегральною функцією розподілу). Вона має такі властивості:

Якщо зробити припущення щодо неперервності ВВ  (а це припущення є цілком природним), то найбільш повне уявлення про ризик може дати функція щільності розподілу ймовірності (диференціальна функція розподілу). Ця функція повинна задовольняти таким вимогам: