Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

Фінансовий ризик портфеля пов’язаний, як правило, з можливими втратами (збитками) фінансових ресурсів (тобто грошових засобів), насамперед з причини невиконання суб’єктами економічної діяльності своїх фінансових зобов’язань перед інвестором, пов’язаних з використанням кредиту для фінансування своєї діяльності. Під час оцінювання міри фінансового ризику часто використовується ймовірність настання втрат фінансових ресурсів. До половини всіх фінансових ресурсів акціонерних компаній складають позичкові засоби, одержані, зокрема, в банках під певний відсоток. В якості кількісної оцінки рівня даного виду ризику можна використати також ризик банкрутства. Крім цього, необхідно оцінювати показники допустимого, критичного та катастрофічного фінансового ризику портфеля.