Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

У загальному випадку, в оцінюванні ризику економічного об’єкта (системи), як правило, суб’єкта ризику цікавить низка показників, які відбивають різні грані невизначеності, конфлікту та породженого ними ризику. З нашого погляду, кількісна оцінка міри ризику — це вектор W = (w1; w2;…), де wi, I = 1, 2,… — окремі показники (компоненти) міри ризику. Частина з них має об’єктивну природу (дисперсія, семіваріація, коефіцієнт варіації тощо); решта компонент цього вектора є суб’єктивними оцінками ступеня ризику, оскільки вони залежать від ставлення суб’єкта ризику до невизначеності, конфліктності.

У низці випадків компоненти вектора міри ризику (W) можна розподілити на дві підгрупи, одна з яких має обмеження, що задаються нормативами. Ці показники враховуються індивідуально (обмеження, що входять до відповідної математичної моделі, або критеріальні фільтри, що звужують множину альтернативних стратегій), іншу ж підгрупу можна інтегрувати за деякими правилами згортки.

Зазначимо, що в багатоцільових багатокритеріальних задачах соціально-економічного характеру з урахуванням міри ризику як вектора перспективним є використання апарату тензорного аналізу. Його адекватне використання для розв’язування таких задач є одним із пріоритетних напрямів розвитку ризикології.