Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

Для ІС I4 характерним є повне незнання закону розподілу ймовірності станів економічного середовища. А тому оцінка апріорного розподілу має базуватися на відповідних допущеннях (гіпотезах).

В якості таких допущень можна використати принцип максимальної невизначеності Гіббса—Джейнса або принцип недостатніх підстав Бернуллі—Лапласа. В полі I4, тобто за відсутності будь-якої інформації про можливості настання того чи іншого стану економічного середовища, раніше (див. пункт 3.2.1) було встановлено, що згідно з обома цими принципами точкова (до певної міри суб’єктивна) оцінка апріорного розподілу задається вектором:

Очевидно, що критерій Бернуллі—Лапласа можна розглядати як частинний випадок критерію Байєса.

Використовуючи в якості закону розподілу ймовірності станів економічного середовища вектор Q, в полі I4 можна скористатися критерієм мінімальної дисперсії, семіваріації тощо.