Економічний ризик: ігрові моделі (2002)
3.1.2. Критерії мінливості (варіації) значень елементів функціонала оцінювання
У випадку, коли F = F+ і порівнюються чисті стратегії, для яких збільшення величини ризику відповідає збільшенню значення показника ефективності (тобто він має позитивний інгредієнт), для вибору оптимальної чистої стратегії можна скористатися критеріями, що базуються на оцінках ризику у відносному вираженні (за допомогою модифікованих коефіцієнтів варіації):
то використовується критерій мінімального модального коефіцієнта семіваріації. Останній доцільно використовувати також тоді, коли кожній чистій стратегії відповідає свій розподіл імовірності станів економічного середовища. Тобто функціоналу оцінювання F відповідає матриця розподілу ймовірності:
