Портфельне інвестування
- ПЕРЕДМОВА
- ТЕМА 1. ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ВИД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- 1.1. Фінансові інвестиції та їх класифікація. Прямі і портфельні інвестиції. Особливості обліку фінансових інвестицій
- 1.2. Поняття та сутність портфельного інвестування. Інвестиційний портфель і портфель цінних паперів. Види інвестиційних портфелів і портфелів цінних паперів
- 1.3. Процес формування портфеля цінних паперів. Портфельний підхід.
- ТЕМА 2. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
- 2.1. Цінні папери: поняття та види. Класифікація цінних паперів за різними ознаками. Інвестиційні якості цінних паперів
- 2.2. Цінні папери іноземних емітентів. Депозитарні розписки: види і мотивація придбання. Ринок єврооблігацій і його інструменти
- 2.3. Види вартісної оцінки цінних паперів. Оцінювання якості цінних паперів міжнародними рейтинговими агенціями. Спліт і консолідація акцій як методи штучного регулювання їхньої курсової ціни
- ТЕМА 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
- 3.1. Правове регулювання процесу портфельного інвестування: типи, цілі, форми та моделі
- 3.2. Система державного регулювання ринку цінних паперів. Державні органи регулювання і контролю, функції їх. Державні нормативні акти з регулювання фондового ринку і процесу портфельного інвестування в Україні
- ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
- 4.1. Ринок цінних паперів у складі фінансового ринку. Ринок цінних паперів і фондовий ринок. Функції ринку цінних паперів
- 4.2. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Фондові біржі, їхні функції. Допуск цінних паперів до біржового котирування. Позабіржовий ринок цінних паперів. Перша фондова торговельна система (ПФТС)
- 4.3. Індекси стану ринку цінних паперів
- 4.4. Сучасні тенденції у розвитку ринку цінних паперів
- ТЕМА 5. СУБ’ЄКТИ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
- 5.1. Склад суб’єктів портфельного інвестування
- 5.2. Емітенти на ринку цінних паперів
- 5.3. Інвестори на фондовому ринку: поняття і класифікація
- 5.4. Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів у процесі портфельного інвестування
- 5.5. Діяльність комерційних банків на фондовому ринку: світова й вітчизняна практика
- 5.6. Інститути спільного інвестування як суб’єкти портфельного інвестування
- 5.7. Діяльність страхових компаній і недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів
- ТЕМА 6. СИСТЕМА ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
- 6.1. Реєстратори цінних паперів, їхня роль і функції
- 6.2. Правила й техніка ведення депозитарної діяльності з цінними паперами. Операції зберігачів і депозитаріїв
- 6.3. Розрахунково-клірингові інститути ринку цінних паперів
- ТЕМА 7. ЗАСАДОВІ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
- 7.1. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (технократична, фундаменталістська, «ходіння навмання»). Гіпотеза ефективних ринків. Інформаційна ефективність. Арбітраж
- 7.2. Класичні, неокласичні й сучасні концепції фінансових ризиків
- 7.3. Теорія часової вартості грошей
- 7.4. Теорія очікувань. Теорія переваги ліквідності. Теорія сегментування ринків
- ТЕМА 8. АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ
- 8.1. Передінвестиційні дослідження. Мотивація інвестиційних рішень. Оцінювання інвестиційного клімату країни. Оцінювання інвестиційної привабливості галузі та фірми-емітента
- 8.2. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана. Точка беззбитковості. Леверидж
- 8.3. Технічний аналіз ринку цінних паперів. Поняття і методи. Традиційний графічний метод. Метод середньої плинної. Метод «моментів». Згладжування і екстраполяція динамічних рядів
- 8.4. Аналіз ризиків. Оцінювання ризику. Систематичний і несистематичний ризики. -коефіцієнт як міра систематичного ризику
- ТЕМА 9. СТРАТЕГІЯ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
- 9.1. Управління портфелем цінних паперів. Стратегія і тактика управління. Активна й пасивна стратегії управління портфелем цінних паперів. Моніторинг у портфельному інвестуванні
- 9.2. Диверсифікація як основа портфельного інвестування. Способи диверсифікації. Надмірна диверсифікація, її наслідки. Диверсифікація та «галузева селекція». Ризик окремого фінансового активу й ризик у складі портфеля цінних паперів. Дохідність і системат
- 9.3. Ліквідність у портфельному інвестуванні. Критерії ліквідності. Визначення оптимального трансферу готівки у цінні папери на підставі моделі Баумоля. Операції РЕПО
- 9.4. Використання сучасної портфельної теорії у портфельному менеджменті. Модель оцінювання капітальних активів (САРМ). Необхідна ставка дохідності. Арбітражна теорія. Оцінювання ефективності управління портфелем цінних паперів. Критерії ефективності. Кое
- ТЕМА 10. ПОХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ (ДЕРИВАТИВИ) В ПРОЦЕСІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
- 10.1. Похідні інструменти: поняття, види та значення. Ф’ючерсні контракти. Опціонні контракти
- 10.2. Похідні інструменти і ризики. Страхування ризиків (хеджування) за допомогою похідних інструментів